[뉴스토마토 권준상기자] “적정수익률과 안정성을 바탕으로 고객들의 금융상품 선택지 중 하나가 될 것으로 기대합니다.”
키움증권(039490)은 14일 서울 여의도 본사에서 지난 7일 하이자산운용과 합작해 선보인 ‘하이ROKI1글로벌로보어드바이저펀드(이하 하이ROKI1)’ 출시 기념 설명회를 가졌다.
하이ROKI1은 업계 최초 혼합형 공모펀드다. 주식과 채권, 원자재 등 다양한 자산별 0~100% 조절이 가능해 자산배분 효과를 극대화했다. 또 8%의 목표수익률을 추구한다. 이번 펀드 출시를 주도한 민석주 투자솔루션팀장은 “0~100%까지 자유롭게 투자 비중을 조절할 수 있다”며 “다양한 자산군의 편입으로 금융시장 환경에 맞는 최적의 자산배분 비중을 도출한다”고 설명했다. 그는 이어 “유동성이 풍부한 해외 상장지수펀드(ETF)를 활용해 시장 대응이 용이하다”며 “시장 이벤트 발생 시 알고리즘 시스템으로 자산배분의 신속한 대응이 가능하다”고 덧붙였다. 하이ROKI1의 판매보수는 C클래스 기준 0.8%를 포함해 총보수는 1.56%이고, 환매수수료는 없다.
하이ROKI1은 키움증권의 리서치, 세일즈, 리스크 부문 등 각 분야 주력 인력 20여명이 투입된 가운데 2년여에 거쳐 자체개발한 투자 알고리즘을 활용한다. 지난달 해당 알고리즘의 특허(계량적 접근 방식) 출원을 완료했다. 해당 알고리즘은 블랙리터만(Black-Litterman) 모델을 기반으로 최적의 포트폴리오를 도출하고, 시장 뷰(View)의 정교함을 추구하기 위해 최신금융모형 2개(RIM, VAR)를 결합했다.
국내·외 상장 ETF 중 자산군을 추종할 수 있는 ETF 유니버스를 선정하고, 유니버스에서 유동성과 평균 거래규모 등을 분석해 최적의 자산배분 포트폴리오를 도출한다. 최적의 포트폴리오 유지를 위한 정기 리밸런싱은 분기 1회 수행한다. 다만, 2.0시그마 범위를 이탈하는 급변동 시에는 자산배분 결정위원회를 통해 수시 리밸런싱을 진행한다.
민 팀장은 “105개월간의 백테스트(Back Test) 결과, 연평균 수익률 9.64%를 기록하며 해당기간 코스피 수익률 2%를 크게 상회한 가운데 변동성 지표인 샤프지수(Sharpe Ratio)도 1.22를 기록했다”며 “1년 이상 투자 시 손실구간이 거의 없었다”고 말했다. 그는 이어 “이러한 성과는 주가 폭락 시 주식비중을 줄이고 원자재, 통화, 채권에 투자하는 등 시장상황에 맞춰 비중을 탄력적으로 조정할 수 있는 구조 때문”이라고 덧붙였다.
권용원 키움증권 대표이사는 “작업의 완성도를 높이기 위해 외부전문가들을 통한 이론적 깊이를 더 보강하는 등의 노력을 지속할 것”이라며 “고객이 만족할 수 있고, 적정수익률과 안정성을 바탕으로 고객들의 금융상품 선택지 중 한 곳을 차지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
키움증권은 14일 서울 여의도 본사에서 ‘하이ROKI1글로벌로보어드바이저 펀드’ 출시 기념 설명회를 가졌다. 사진/권준상 기자
권준상 기자 kwanjjun@etomato.com
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