[뉴스토마토 이종호 기자] 증선위가 공매도 관련 법규를 위반한 골드만삭스에 대해 75억480만원의 과태료를 부과했다.
금융위원회 산하 증권선물위원회는 28일 정례회의를 열고 공매도 제한 법규를 위반한 골드만삭스에 대해 공매도 제한 위반 74억8800만원, 공매도 순보유잔고 보고 위반1680만원 등 총 75억480만원의 과태료를 부과를 결정했다.
골드만삭스인터내셔널(GSI)는 지난 5월30일과 31일 차입하지 않은 상장주식 156종목(401억원)에 대한 매도 주문을 제출해 공매도 제한 규정을 위반했다. 문제가 된 종목은 30일 82종목, 31일 74종목으로 이틀간 중복된 60종목을 제외하면 총 96종목(코스피 13종목, 코스닥 83종목)이다.
다만, GSI가 시세조종 또는 미공개정보 이용 등 불공정거래와 연계된 혐의는 확인되지 않았다.
이번 사건도 삼성증권 유령주식 사태와 같이 주식내역을 수동으로 입력하는 과정에서 직원의 실수로 발생됐다.
30일 SGI 차입담당자는 주식대차시스템 화면의 ‘온라인 협상’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 입력하고 대여기관(보관기관)에 차입을 요청할 의도였지만 실제로는 전화·메신저로 협상이 완료되면 그 결과를 수동으로 입력하는 ‘차입결과 수동입력’ 메뉴에 차입 희망 주식 내역을 잘못 입력했다.
그 결과 차입하지 않은 주식이 자체 주식대차시스템상 차입잔고에 반영됐고 트레이더는 잔고가 있는 것으로 오인하고 차입공매도 주문을 제출하게 된 것이다.
온라인 차입 협상결과는 대여기관의 승인이 있어야 GSI의 차입잔고에 반영되지만 오프라인(전화·메신저) 협상결과는 대여기관 또는 차입기관 감독자의 승인 없이도 차입담당자가 임의로 차입이 된 것으로 입력할 수 있는 등 내부통제가 미흡했던 것으로 확인됐다.
이런 입력오류 사실은 공매도 주식의 결제일인 지난 6월1일 결제부서 담당자에 의해 확인됐고 그 결과 1일 20종목(139만주), 6월4일 21종목(106만주)에 대한 결제불이행이 발생했다.
GSI는 지난 2016년 6월30일~2018년 6월29일까지 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고도 누락했다. 종목별 공매도 잔고의 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고, 평가금액(‘수량 x 당일 종가’)이 1억원 이상인 경우 2영업일 이내에 보유잔고 수량을 금융위원회와 한국거래소에 보고해야 한다.
GSI는 공매도 순보유잔고 보고대상 여부를 판단하기 위한 평가금액 산정을 잘못해 일부 종목의 보고를 누락했다. 공매도 잔고 자동보고시스템을 설계하면서 잔고금액 평가시 당일(T일)이 아닌 전일(T-1일) 종가를 적용해 평가금액 산정오류로 보고 누락이 발생했다.
금융위 관계자는 "무차입공매도는 그 발생원인(실수 또는 고의)을 불문하고 일단 발생하면 시장에 중대한 영향을 미치므로 경영진 차원에서 이를 예방하기 위해 노력할 필요가 있다"며 "앞으로 금융당국은 무차입공매도 등 공매도 제한 위반행위에 대해 철저하게 조사하고 적발시 무관용 원칙에 따라 엄정하게 조치할 예정"이라고 밝혔다.
이종호 기자 sun1265@etomato.com