북한의 장거리 로켓 발사와 유럽계 은행의 주가 급락 등 국내·외 금융 리스크(위험)가 최근 잇따르고 있으나, 국내은행의 외화차입 여건과 외화 유동성 상황은 양호하다는 진단이 나왔다.
금융감독원은 15일 양현근 금감원 부원장보 주재로 국내은행 5곳의 자금담당 부행장, 시장 전문가 등과 '긴급 외화유동성 점검 회의'를 개최한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 이번 회의는 최근 국내·외 금융시장 불안, 북한 리스크 등과 관련해 외화 유동성 상황 등을 점검하고 대응 방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.
최근 시장 불안요인이 외화자금사정에 미치는 영향은 제한적이며, 은행들의 외화 유동성도 안정적 수준을 유지하고 있다고 회의 참석자들은 분석했다.
실제로 올해 1월 기준 국내은행 외화차입 차환율과 차입금리는 안정적 수준을 유지하고 있고, 외화 유동성 비율도 108.1%으로 지도기준인 85%를 크게 웃돌고 있다.
국내은행의 1월 기준 외화차입금의 '차환율'은 단기와 중장기가 각각 161.4%, 92.4%로 안정적인 모습이다. 차환율은 신규 차입액을 만기 도래액으로 나눈 수치인데, 이것이 100%를 넘으면 외화를 새롭게 빌리는 데 큰 문제가 없다는 뜻이다.
외화차입금 평균 가산금리도 같은 기간 단기 2.7베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%), 중장기 47bp로 전월 대비 각각 2.0bp, 마이너스 3bp로 양호한 수준이다.
국내은행의 만기 1년 이하 단기차입비중은 작년말 현재 16.7% 수준이다. 단기로 빌려서 돌려 막는 비중이 이처럼 낮으므로 안정적이라는 의미다.
또 1분기 만기가 도래하는 외화 차입금 중 상당액을 선조달하고 있어 이번 사태가 장기화되지 않는 한 차입여건은 안정적 수준을 유지할 전망이다.
최근 금감원이 국내은행을 상대로 진행한 외화유동성 스트레스 테스트에서도 모든 국내은행은 금융위기 수준의 위기상황을 3개월 이상 견딜 수 있는 것으로 평가됐다.
이와 함께 유럽계 은행이 주가 급락과 실적 악화 등으로 새로운 리스크 요인으로 떠오르고 있으나, 이에 대한 국내 금융회사의 익스포져(대출, 유가증권, 지급보증의 합계) 규모가 크지 않고 건전성도 양호해 외환 건전성에 큰 영향은 없다고 금감원은 설명했다.
금감원에 따르면 유럽계 은행에 대한 익스포져(건당 1000만 달러 이상만 보고 의무가 있음)는 총 74억 달러로 전체 대외 익스포져의 5.5% 수준이다.
금감원 관계자는 "국내은행에 대해 외화차입 여건의 악화 가능성에 대비해 선제적으로 충분한 외화 유동성을 확보하도록 지도했다"며 "대내·외 금융시장 동향을 예의 주시하면서 유사시 기존에 마련된 외환부문 비상계획에 따라 선제적으로 대응할 예정"이라고 말했다.
김동훈 기자 donggool@etomato.com
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