[뉴스토마토 김보연 기자] 국내외 금융·경제 전문가들은 현재 우리나라 금융시스템의 최대 리스크 요인으로 부동산 시장 침체와 가계 부채 문제를 꼽았습니다.
한국은행은 3일 이런 내용을 담은 '2023년 상반기 시스템 리스크 서베이' 설문조사 결과를 발표했습니다.
지난달 5일부터 17일까지 진행된 이번 설문조사는 국내 금융기관 경영전략·리스크 담당자, 주식·채권·외환·파생 상품 운용 및 리서치 담당자, 금융·경제 관련 협회 및 연구소 직원, 대학교수, 해외 금융기관 한국 투자 담당자 등 모두 76명이 응답했습니다.
시스템 리스크란 외환위기때처럼 환율, 주가 등 각종 변수가 요동치며 실물경제에 심각한 파급 효과를 미치는 상황으로 금융시스템이 정상적으로 작동하지 않는 상태인데요.
금융전문가들은 우리나라 금융시스템 리스크 1순위 요인으로 가장 많이 지목한 것은 부동산 시장 침체(18.4%)입니다. 기업의 업황 및 자금조달 여건 악화에 따른 부실위험 증가(13.2%), 국내 금융·외환시장 변동성 확대(10.5%) 등이 뒤를 이었습니다.
중요도와 관계없이 전문가들이 선택한 5개 주요 리스크 요인을 빈도수 기준으로 계산한 결과 주요 대내 리스크는 가계의 높은 부채 수준 및 상환 부담 증가(53.9%)였습니다. 이와 함께 부동산 시장 침체(48.7%), 금융기관 대출 부실화 및 우발채무 현실화, 대규모 자금인출 가능성(43.4%) 등을 우려하고 있었습니다.
대외 리스크 요인으로는 미국의 통화정책 긴축 장기화(28.9%)를 꼽는 전문가들이 많았습니다. 지난해 하반기 조사와 비교해보면 부동산 시장 침체 항목이 36.1%에서 48.7%로 크게 높아졌으며, 경상수지 적자 지속(31.6%)가 새로운 리스크 요인으로 선정됐습니다.
응답자들은 기업 부실 위험, 금융기관 대출부실화, 경상수지 적자, 부동산 침체 등 가계 부채를 제외한 주요 리스크는 주로 1년 이내 단기에, 가계 부채 관련 리스크는 중기(1~3년)에 위험이 현재화할 가능성이 높은 것으로 평가했는데요, 부동산 시장 침체는 상대적으로 발생 가능성과 금융시스템에 미치는 영향력이 모두 크다고 판단했습니다.
금융기관 대출 부실 및 우발채무 현실화, 대규모 자금 인출 가능성은 발생 가능성은 낮지만 발생시 금융시스템에 미칠 영향력이 큰 요인이라고 우려했습니다.
향후 취약성이 가장 부각될 금융업권으로는 저축은행과 상호금융, 중·소형 증권사, 캐피탈사 등 비은행업권이라고 응답했는데요. 해당 업권에서 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 취약요인이 될 것이라고 예상하고 있었습니다.
이를 위해 필요한 정책 방안으론 금융기관의 유동성 대응 능력에 대한 관리·감독 강화 및 대내외 금융시장 불안 발생시 적절한 유동성 지원과 잠재리스크 선제적 관리 등을 제시했습니다.
주요 리스크 요인 (자료=한국은행)
한국은행. (사진=한국은행)
김보연 기자 boyeon@etomato.com