[뉴스토마토 박상정기자] 글로벌 선물시장 도입으로 국내 증시의 변동성이 다소 줄어든 것으로 나타났다.
글로벌 선물시장이 간밤 해외증시 변화에 대한 완충작용을 한 것으로 분석된다.
3일 한국거래소에 따르면, 글로벌 선물시장이 도입되기 전(2009년1월~2009년11월13일)과 도입 후(2009년11월16일~2010년5월28일)를 비교한 결과 시가변화율은 0.84%에서 0.60%으로 낮아졌다.
변동성도 1.10%에서 0.82%로 줄었다.
글로벌 선물시장 도입으로, 국내정규시장 종료 후 해외증시 변화에 대해 다음날 국내 정규시장에서 과민반응(Overshooting)이 완화됐다는 것을 의미한다.
한국거래소는 "글로벌선물가격 움직임과 현물시장(코스피200)에서의 전일종가대비 익일 시가변화율간의 높은 상관관계(0.81)를 보여 가격발견 기능이 제고됐다"고 설명했다.
글로벌 선물시장의 변동성과 거래량이 모두 전월대비 2배 수준으로 늘어나 정규시장 수준에 근접한 것으로 분석됐다. 한국거래소는 "올해부터 외국인의 참여가 지속적으로 증가하고 있고, 오는 7일 증권과 선물회사 HTS(홈트레이딩시스템) 허용으로 증가추세는 지속될 것"이라며 "정규시장 종료 후 리스크 관리차원에서 수요자가 증가해 투자 계층 다양화로 시장이 질적으로 향상될 것"으로 기대했다.
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