정부, 비은행권 금융회사 외화유동성 관리에 '고삐죈다'

증권·보험 등 외환건전성 모니터링 3중 장치외환·외화자금시장 불안 없앤다사전 차단 비은행권 규제도 정비

[뉴스토마토 이정하 기자] 정부가 증권·보험업 등 비은행권의 외화유동성 모니터링 강화를 위한 3중 장치를 마련한다. 특히 증권사 등 비은행권 외환부문의 취약성에 대응할 금융회사 전반의 외화유동성 관리 제도를 보완한다. 또 증권사의 신용도 보강을 위해 한국증권금융을 통한 증권사의 외화유동성 공급체계도 마련한다.

 

기획재정부는 20일 금융위원회·한국은행·금융감독원과 공동으로 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다. 

 

이번 개선안은 증권, 보험 등 비은행권 외환부문 취약성 완화에 초점을 두고 있다. 이들 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련하겠다는 의도다. 

 

정부는 지난해 3월 전세계적인 코로나19 확산으로 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 국내 외환·외화자금시장에서 2008년 금융위기 수준의 극심한 불안을 경험한 것으로 판단하고 있다.  

 

당시 원달러 환율은 급격한 수급 쏠림 등으로 2009년 7월 이후 처음으로 1290원대까지 급등했다. 외화자금시장도 보험사 환헤지 수요 등으로 구조적 불균형이 상존하는 상황에서 증권사 수요 등이 급증하며 유동성 경색이 발생했다. 

 

국제통화기금(IMF)와 국제결제은행(BIS) 등도 글로벌 달러 조달의 취약성, 비은행 금융기관 리스크 증가 등을 지적하고 관련 제도의 필요성을 제기했다. 

 

정부는 이 같은 문제를 사전에 차단하기 위해 비은행권 외화유동성 모니터링 체계를 개선키로 했다. 구체적으로는 외화자금 조달·소요, 외화자산·부채 갭, 외화조달·운용 만기 등 3종 지표를 도입한다.

 

이들 3종 지표는 월단위로 모니터링한다. 우선 향후 30일간 외화자금 소요·조달 계획을 점검해 외화수요, 자체 조달역량 등을 모니터링한다. 또 외화자산 대비 외화순자산비율을 점검해 외화자금시장 조달 비중 등을 살핀다. 외화조달 및 운용 만기 현황 등도 점검해 만기 미스매치 등을 점검한다. 

 

김성욱 기재부 국제금융국장은 "지표의 정합성, 적시성 확보를 위해 외화자산·부채규모가 큰 증권·보험사에 우선 도입하고 향후 점진적으로 확대할 계획"이라며 "특히 금융회사 외화자산·부채 합이 업권 전체의 70~80% 수준이 되도록 대상을 설정한다는 방침"이라고 말했다. 

 

외화건전성 규제도 정비한다. 외화유동성 비율, 외화LCR, 외화건전성 부담금 등을 종합 재정비한다는 계획이다.

 

아울러 증권사의 경우는 해외지수를 기초자산으로 하는 파생결합증권 자체 헤지 규모의 20% 이상을 외화 유동자산으로 의무 보유하도록 할 방침이다. 보험사는 장기 스왑 계약을 유도하고 탄력적 환헤지 지원을 위해 종합포지션 규제 비율을 현행 20%에서 30%로 완화한다는 방침이다. 

 

이 밖에도 기재부·금융위·한은·금감원 등이 참여하는 '외환건전성협의회(가칭)'을 신설한다. 이를 통해 규제비율·모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등에 대한 정보공유도 추진한다. 위기 때 증권사의 신용도 보강을 위해서는 한국증권금융 등을 통한 증권사의 외화유동성 공급체계를 마련, 다층적 외화유동성 공급망을 구축한다는 계획이다. 

 

자료/기획재정부

 

세종=이정하 기자 [e-mail]

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