[뉴스토마토 명정선기자] 국내 금융시스템에 중요한 은행들에 대한 자본 규제가 한층 강화될 전망이다.
한국은행은 지난달 29일 바젤은행감독위원회(BCBS)가 국내 시스템적 중요은행(Domestic Systemically Important Banks: D-SIB) 규제체계 권고안을 발표하고 기본원칙을 제시한 데 따라 이에 대한 민간의견 수렴을 실시한다고 2일 밝혔다.
'D-SIB 규제체계' 작업은 '글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB) 규제체계'가 승인된 G20 칸 정상회의에서 각국 정상이 G-SIB 규제체계를 D-SIB에 확대·적용하는 방안을 마련토록 금융안정위원회(FSB)와 BCBS에 요청한 데 따른 것이다.
이에 따르면 D-SIB은 해당은행이 얼마나 취약한 지를 나타내는 '부도 위험'이 아니라 해당은행 부도 시 금융시스템에 미치게 될 충격의 크기로 측정한 '시스템적 중요도'를 기준으로 선정된다.
시스템적 중요도는 글로벌 연결 기준으로 규모, 상호연계성, 대체가능성/금융기관 인프라, 복잡성 등 4개 부문과 함께 국별 특수 요인을 활용하여 평가한다.
또 한국 씨티은행과 SC은행을 비롯해 외은지점 등 국내에 진출한 외국은행 자회사의 경우에도 해당 자회사 및 하위 국내외 자회사들을 포함하는 글로벌 연결 기준으로 평가한다.
앞으로 D-SIB에 선정된 은행은 보통주자본(CET1)에 의한 추가자본 적립의무가 도입된다.
현행 기준으로는 바젤Ⅲ의 자본규제가 시행될 경우 경기대응완충자본 제외시 일반 은행에 대해서는 위험가중자산 대비 보통주자본 7% 및 총자본 10.5%의 자본규제가 적용된다.
이 가운데 시스템적 중요은행에 선정되면 보통주자본 8.0~9.5% 및 총자본 11.5%~13.0%로 자본규제가 강화된다.
여기에 경기대응완충자본 포함시 시스템적 중요은행에 대해서는 최대 보통주자본 12.0% 및 총자본 15.5%의 자본규제가 적용될 수 있다.
다만, 은행이 해당 부문의 추가 자본이 모두 적용될 경우에는 그 중 높은 추가 자본규제를 받게 된다.
BCBS는 "추가 자본은 시스템적 중요도 크기에 따라 차등 부과될 수 있으며 규제는 국내 은행, G-SIB의 자회사 등 은행의 형태에 관계없이 시스템적 중요도에 따라 동등하게 부과된다"고 밝혔다.
아울러 추가 자본 부과 수준은 가능하면 계량적 방법을 이용하여 산정해야 하며 본국 및 진출국간 상호 협력할 수 있어야 한다고 권고했다.
한은 관계자는 "D-SIB 규제체계가 올해 안에 확정되면 국별로 자국 대형은행에 대한 규제체계 수립 작업이 본격화될 것으로 예상된다"고 밝혔다.
한편, BCBS는 오는 8월 1일까지 ?D-SIB 권고안?에 대한 민간의 의견을 공개적으로 수렴하는 과정을 거친 후 오는 11월까지 최종안을 마련할 예정이다.
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