[뉴스토마토 김선영기자] 국제신용평가사인 피치가 국내 은행에 대한 스트레스테스트 결과를 공개하며, 한국 은행들의 자본손실이 내년 말까지 42조원에 이를것으로 예상했다.
피치는 12일 발표한 보고서를 통해, 경기 침체에 따른 대출자산 손실과 유가증권 투자손실, 환율상승에 따른 외화부채 증가로 국내 은행들은 내년 말까지 42조원규모의 자본손실이 발생하고, 단순자기자본비율(TCE)은 지난해 6월말 6.4%에서 4%로 하락할 것으로 추정했다.
피치는 특히 은행들의 건설사와 수출기업 대출에 대한 부실 위험을 경고했다. 주택시장의 공급과잉 현상과 글로벌 경기침체에 따른 해외수요 감소, 환차손 등으로 인해 은행들의 대출 부실의 위험성이 높아지고 있다는 설명이다.
2008년6월~2010년말 은행별 TCE비율은 국민은행이 6.7%에서 4.4%로 크게 떨어질 것으로 예측됐고, ◆신한은행 5.9%→3.9% ◆하나은행 5.9%→4.6% ◆외환은행 7.1%→5.1% ◆우리은행 5.9%→2.9% ◆SC제일은행 5.2%→4.5% ◆한국씨티은행 7.0%→6.6% ◆기업은행 5.3%→3.5% ◆산업은행 12.5%→5.5% ◆전체 6.4→4.0 등으로 예상했다.
피치는 또한, 스트레스테스트를 위한 경제 변수로 올해 경제성장률(GDP)을 -2.5%(내년까지 약세 기조)로 가정했으며, 주가는 2년6개월간 30% 하락할 것으로 전망했다.
이에 따라 피치는 20조원 규모의 자본확충펀드는 충분하지 못하고 투입방식도 후순위채 등 부채성 자본을 이용해 미흡하다고 평가하며, 국내 은행에 추가적인 자본확충과 적극적인 금융권 자금지원이 필요하다고 지적했다.
피치가 이처럼 한국 은행들에 대한 부정적인 전망을 내놓자 금융당국과 은행들은 신뢰성을 담보할 수 없다며 유감을 표명하고 법적대응을 검토중이다.
반면, 피치는 한국 은행에 대한 스트레스테스트 결과에 큰 문제가 없다고 밝혔다. 보고서를 작성하는데 참여한 장희규 애널리스트는 "스트레스테스트 결과가 아시아서만도 이미 4개가 나온 만큼 한국만 공개한 것은 아니다"며 "이번 테스트는 합리성을 담보하고 있다"고 말했다.
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