키움운용 "로보어드바이저 펀드, 중위험·중수익에 최적 모델"

알고리즘 분석 후 60~70개 ETF 분산…설정 후 3.4% 수익

[뉴스토마토 김보선기자] "로보어드바이저 펀드는 중위험·중수익을 추구하는 현재의 시장 상황에 가장 적합한 모델입니다."

 

이현 키움투자자산운용 대표는 21일 여의도에서 로보어드바이저 펀드 기자간담회를 열고, 상품 출시 5개월 성과에 대해 이같이 말했다. 로보어드바이저는 빅데이터를 활용해 기계가 학습(머신러잉)한 것을 금융·자산관리에 적용하는 것을 말한다.  

 

키움투자자산운용은 지난 4월 국내에서는 처음으로 쿼터백투자자문(현 쿼터백자산운용)과 공동으로 로보어드바이저 공모펀드를 출시했다. 이현 대표는 "5개월은 매니저의 운용 성과를 논하기에는 이를 수 있지만, 빅데이터를 활용한 로보어드바이저의 경우 유의미한 기간"이라고 말했다. 

 

로보어드바이저 공모펀드는 글로벌 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 재간접펀드다. 가장 먼저 채권혼합형을 선보인 후 현재 채권형, 주식혼합형, 주식형, 우량채권형으로 상품라인업을 다양하게 구성했다. 

 

이 펀드는 쿼터백자산운용의 빅데이터와 인공지능 로보어드바이저 알고리즘을 근간으로 최적화된 글로벌 ETF 자산배분 포트폴리오를 반영해 운용된다. 딥러닝 기계학습을 활용하여 국내외 상장된 2000여개 ETF를 분석해 정기적으로 선정된 60~70개 ETF 유니버스를 자산배분에 활용한다. 해외 ETF를 담는만큼 외화자산은 70~100% 수준으로 환헷지한다.   

 

로보어드바이저 펀드는 무엇보다 자산배분에 유리한 구조라는 설명이다. 박제우 키움투자자산운용 ETF팀장은 "이 펀드는 글로벌 주식뿐 아니라 채권, 원자재, 통화, 리츠(부동산) 등 다양한 대안투자 자산군에 분산 투자한다"고 말했다. 이어 "그동안 특정 금융 자산이 매년 높은 수익률을 나타낸 경우는 없으며, 투자자가 매년 높은 수익률을 제공하는 자산을 맞춘다는 것은 사실상 불가능하다"며 "키움의 로보어드바이저 펀드에 활용되는 기초지수는 30만여개인데, 이처럼 방대한 데이터를 활용한다는 것만으로도 의미있는 작업"이라고 말했다. 

 

펀드 5종의 총보수(C클래스 기준)는 0.86~1.66%며, 환매수수료는 없다. 박제우 팀장은 "높은 수익률보다 연 평균 4~7% 수준의 변동성을 목표로 위험을 제한해 위험중립적 성향의 투자자에게 적합한 포트폴리오를 추구한다"고 설명했다.  

 

8월 말 기준  '키움 글로벌 로보어드바이저[채권혼합-재간접형]A1'의 설정 이후 수익률은 3.42%다. 수익률은 설정 이후 꾸준히 상승세를 이어왔다. 19일까지 펀드 5종의 총 수탁고는 303억원이며, 경남은행, 광주은행, 교보증권(030610), 농협은행, 대구은행, 동부증권(016610), 메리츠종금증권(008560), 부산은행, 수협중앙회, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권(003470), 이베스트투자증권, 전북은행, 펀드온라인코리아 등 총 25개 은행 및 증권사에서 판매하고 있다. 

 

김성훈 키움투자자산운용 마케팅본부장(전무)은 "현재와 같은 저금리에서 투자자에게 로보어드바이저 펀드를 통한 포트폴리오 투자는 훌륭한 투자대안"이라며 "변동성이 적으면서 안정적인 수익을 추구하는 퇴직연금 DC 가입자들에게 매우 적합한 연금상품으로도 부각될 것"이라고 말했다. 

 

한편, 키움투자자산운용은 키움증권(039490) 100% 출자를 통해 지난 2014년 12월 우리자산운용과 키움자산운용 합병으로 출범했다. 

 

이현 키움투자자산운용 대표가 21일 열린 로보어드바이저 펀드 출시 5개월 성과 기자간담회에서 발언하고 있다. 사진/키움운용

 

김보선 기자 [e-mail]

 

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