신한은행, 바젤Ⅲ 도입 대비 리스크 대응

ALM 시스템 개편 프로젝트 사업자 선정 돌입

[뉴스토마토 신병남 기자] 신한은행이 2023년부터 도입하는 바젤Ⅲ에 앞서 금리 리스크 등에 대응할 자산부채종합관리(ALM) 시스템 개편에 돌입했다.

 

20일 금융권에 따르면 신한은행은 최근 'ALM 시스템 개편 프로젝트'를 위해 외부사업자 선정에 들어갔다. ALM은 은행이 운영하는 자금의 유동성과 금리와 관련한 리스크를 조정을 말한다. 예상치 못한 예금인출사태나 시장금리 변화에 따른 자산·부채 변동에도 안정감을 갖추기 위한 장치다.

 

시스템 고도화를 위해 △IRRBB 기준 금리리스크 산출 로직 개선 △NSFR 일별 산출 프로세스 개발 △LCR산출 프로세스 개선 등을 진행한다. 여기다 리스크 관리강화 차원에서 고객행동모형과 고객구분 세분화, 디지털 트렌드 반영한 고객행동비율 정교화, 리보금리 폐지(2023년 7월)에 따른 금리 전환 방안이 이번 작업에 포함됐다. 유동성·금리리스크·내본자본관리 시뮬레이션 분석도 향상시킨다.

 

신한은행 관계자는 "바젤Ⅲ 도입에 따라 다른 은행들과 마찬가지로 새 기준들을 잡는 것"이라면서 "이와 함께 평가체계 개선과 리보금리 전환에 따른 시장변화도 반영한 개편을 실시할 방침"이라고 전했다.

 

바젤Ⅲ는 2008년 글로벌 금융위기에서 예금, 대출 등 은행 계정에 대한 리스크가 적게 산출됐다는 지적에 따라 마련된 자본·유동성 규제다. 오는 2023년 1월부터 적용을 앞두고 있다. 은행들은 바뀐 기준에 맞게 신용·운용·시장리스크 관리 체계를 새롭게 마련해야 한다. 다만 금융당국이 지난해 6월 소상공인 대출 지원을 늘리기 위한 바젤Ⅲ 최종안 선제도입을 허용하면서 신용리스크 관리시스템은 대다수 은행이 구축을 마친 상태다.

 

연초 운영리스크 준비에 들어간 신한은행은 이번엔 시장리스크 부문의 개편에 착수했다. 국민은행·농협은행 등도 나머지 시스템 개편에 나섰으며, 하나은행은 올 하반기에야 작업에 들어갈 것으로 알려졌다. 우리은행은 지주사인 우리금융지주(316140)와 함께 지난달 관리 시스템 구비를 마쳤다. 오는 6월부터 시행에 들어간다.

 

규제에 맞춘 개편 외에도 평가체계 개선에 따른 순이익 상승도 기대된다. 신한은행은 최근 낮아진 순이자마진(NIM)에 고민이 큰 상황이다. 지난해 신한은행 NIM은 전년 대비 0.17%p로 떨어지면서 1.37%를 기록했는데, NIM 자체는 국민은행(1.51%) 다음으로 높으나 낙폭은 국민·우리·하나은행보다 크다. 지난 2019년에도 NIM이 전년 대비 0.08%p 떨어져 수익성이 가장 많이 떨어졌다.

 

당장 증권가에서는 금리상승에 힘입어 1분기 신한은행 NIM이 하락을 멈추거나 0.03%p까지 상승할 것으로 관측하고 있다. 신한은행을 비롯한 신한금융지주(신한지주(055550))의 실적발표는 오는 23일 예정돼있다.

 

신한은행이 바젤3를 대비한 신장리스크 시스템 개편에 나서는 가운데 서울 중구에 위치한 신한은행 전경. 사진/신한은행

 

신병남 기자 [e-mail]

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