초반 수익률 선전…로봇 자산관리 '돌풍' 예고

써미트 Q-BO 유형 절반 성과 두자릿수…쿼터백도 두각"시장 이기고 선도하는 로보어드바이저 시장 확대 전망"

[뉴스토마토 차현정기자] 로보어드바이저의 수익률이 고공행진을 이어가고 있다. 시장의 이목이 쏠린 '로봇 자산관리'가 우수한 성과를 내자 업계는 일단 안정적으로 연착륙할 것이란 분석을 내놓고 있다.

 

무엇보다 알파고와 이세돌9단의 지난 마지막 대국으로 인공지능에 대한 관심이 높아진 터. 로봇 자산관리도 덩달아 시장의 주목을 받기 시작했다. 연초부터 이어진 변동성 장세 속 높은 수익률은 로보어드바이저에 반신반의했던 투자자의 발길까지 끌어모으는 배경이다.

 

5일 금융투자업계에 따르면 써미트투자자문의 로보어드바이저인 'Q-BO'의 12가지 유형 일임상품 가운데 7가지 유형 수익률이 작년 6월 설정일 이후 10% 넘는 수익률을 기록한 것으로 나타났다.

 

가장 성적이 좋은 Q-BO B유형의 수익률은 4일 기준 19.19%에 달했다. M유형과 M-B유형도 각각 18.57%, 14.52%를 기록하며 같은 기간 4.39% 손실을 보인 코스피 수익률과 대조적인 결과를 보였고 이밖에 4개 유형이 두자릿수 성과를 냈다.

 

최근 한 달 수익률도 코스피 대비 뚜렷한 성과를 이어갔다. 12개 유형 가운데 10개 유형이 초과수익률을 달성한 가운데 한 달 기준 가장 높은 수익률을 기록한 Q-BO G유형은 5.21%의 성과를 냈고 G-B유형이 4.67%, COMBO유형은 4.38% 수익을 냈다.

 

가입규모는 연내 큰 폭으로 확대될 전망이다. 12개 유형 상품의 총 설정액은 12억원 정도에 불과하지만 현재 기존 일임고객들이 속속 로보어드바이저로 갈아타고 있다고 회사는 설명했다.

 

쿼터백투자자문 로보어드바이저의 성과도 돋보인다. 쿼터백투자자문은 국내외 대형 운용사와 증권사 출신 금융전문인력과 빅 데이터를 이용한 인공지능 글로벌 자산배분 모델을 담당하는 엔지니어로 구성된 로보어드바이저 전문 투자자문사다. 쿼터백 고객 계좌의 평균 수익률을 대략 산출한 결과 평균수익률은 약 2.6%. 지난 1월5일 설정일을 기준으로 지난달 초까지의 성과다. 연초 이후 국내 주식형펀드 수익률 0.12%를 크게 앞선다.

 

쿼터백자문 자체 고객계좌와 KB국민은행 자문형 신탁상품인 '쿼터백 R-1', 현대증권(003450) 자문형랩 '현대able 로보랩-쿼터백 베타' 설정액은 약 100억원에 달한다.

 

이효섭 자본시장연구원 박사는 "모든 로보어드바이저의 수익률이 좋을 수는 없겠지만 전통적으로 사람에 의존한 주식선택(stock-picking) 기법만으로는 좋은 수익률을 거두기는 갈수록 어려워질 것"이라며 "지난해만 봐도 국내 시장에서 알파가 많이 사라져 운용역들의 성과가 저조한 곳이 상당했다"고 말했다.

 

대형 자산운용사 위주로 퀀트인력이 상당 부분 확대채용되고 있다는 점도 주목된다. 미래에셋자산운용과 삼성자산운용은 최근 박사급 퀀트 전문가들을 대거 영입했다. 업계 관계자는 "운용사들도 자체 퀀트 기반 인공지능(AI) 알고리즘을 탑재해 상품출시를 검토하고 있다"며 "글로벌 투자사로부터 불어온 '스마트 베타' 열풍도 퀀트에 기반한 알고리즘 전략"이라고 전했다.

 

차현정 기자 [e-mail]

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